欢迎来到在线教学平台
问题答疑
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
更多
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
扫码下载Android
扫码下载iOS
扫码打开微信小程序
教师登录
学生登录
首页
全部课程
公开课
云课直播
新闻公告
数图资源
智汇大讲堂
教师登录
学生登录
首页 - 课程列表 - 课程详情
返回
金融风险管理
课程类型：
选修课
发布时间：
2023-02-14 09:34:04
主讲教师：
刘烨
课程来源：
南京大学
建议学分：
0.00分
课程编码：
xtzx2329
课程介绍
课程目录
教师团队
第1章 绪论
1.1 金融风险管理框架
（9分钟）
1.2 资本金和资本充足率
（4分钟）
1.3 监管资本金
（7分钟）
1.4 经济资本金和RAROC
（7分钟）
1.5 金融风险的分类
（9分钟）
第2章 利率风险管理
2.1 久期模型
（8分钟）
2.2 凸度模型
（6分钟）
2.3 用久期和凸度控制组合利率风险
（6分钟）
2.4 利率曲线非平行移动时的久期模型：局部修正久期
（5分钟）
2.5 利率曲线非平行移动时的久期模型：关键利率久期
（6分钟）
2.6 净利息收入管理
（7分钟）
第3章 衍生品风险管理：希腊字母
3.1 衍生品风险管理的问题界定
（6分钟）
3.2 Delta：线性产品
（7分钟）
3.3 Delta：非线性产品
（9分钟）
3.4 Gamma
（6分钟）
3.5 Vega
（5分钟）
第4章 在险价值VaR
4.1 VaR的定义
（7分钟）
4.2 VaR的应用：风险限额和资本金
（11分钟）
4.3 VaR的计算原理
（8分钟）
4.4 回顾测试（VaR模型评价）
（12分钟）
第5章 波动率和相关性的估计
5.1 波动率的定义
（7分钟）
5.2 监测日波动率（几种波动率模型）
（12分钟）
5.3 波动率模型的参数估计
（7分钟）
5.4 相关系数的定义和监测
（8分钟）
第6章 资产组合的VaR计算
6.1 VaR的计算方法分类
（6分钟）
6.2 基于方差-协方差法的VaR计算
（7分钟）
6.3 基于历史模拟法的VaR计算
（11分钟）
6.4 基于Monte Carlo模拟法的VaR计算
（16分钟）
6.5 基于Delta、Gamma等灵敏度指标的VaR计算
（6分钟）
第7章 信用风险管理
7.1 信用风险管理的问题界定
（6分钟）
7.2 用历史违约概率来估计违约概率
（8分钟）
7.3 用信用溢差来估计违约概率：根据债券收益率溢差
（6分钟）
7.4 用信用溢差来估计违约概率：根据CDS溢差
（15分钟）
7.5 用股价来估计违约概率：Merton模型和KMV模型
（12分钟）
7.6 信用风险暴露的估计
（8分钟）
7.7 违约损失率的估计
（5分钟）
7.8 信用损失分布和CVaR
（10分钟）
第8章 操作风险管理
8.1 操作风险的定义和度量方法分类
（10分钟）
8.2 基本指标法和标准法
（5分钟）
8.3 高级计量法
（11分钟）
8.4 极值理论
（14分钟）
第9章 流动性风险管理
9.1 流动性和流动性风险的概念
（8分钟）
9.2 交易流动性风险度量和控制
（17分钟）
9.3 融资流动性风险度量和控制
（6分钟）
京公网安备 11011502004263